Schlafstörungen sind oft das erste Symptom einer Depression. Menschen, die unter der affektiven Störung leiden, weisen meist einen gestörten zirkadianen Rhythmus auf. Sie können schlecht einschlafen. Ihr Schlaf ist flach und wird oft durch nächtliches Aufwachen unterbrochen.
Auch die Schlafphasen sind anders als bei nicht-depressiven Personen. Die Betroffenen zeigen weniger Tiefschlaf und relativ mehr REM-Phasen begleitet von heftigeren Augenbewegungen.

Bei der Schlaftherapie wird versucht, den Schlaf-Wachrhythmus wieder zu normalisieren.
Hierzu werden die Patienten in Schlaflabors meist gänzlicher Schlafdeprivation ausgesetzt. Auch eine Behandlung in Form des Aufweckens der Personen aus bestimmten Schlafphasen wird in einigen Fällen durchgeführt. Bei den meisten depressiven Menschen wirkt sich der Schlafentzug positiv aus. Es zeigen sich deutliche Verbesserungen der depressiven Symptome.